关于棕榈油期权上市交易及境外交易者参与交易有关事项的通知

尊敬的投资者：

　　中国证监会已正式批准大连商品交易所开展棕榈油期权交易并引入境外交易者参与交易，现将有关事项通知如下：

　　一、上市交易时间

　　棕榈油期权自2021年6月18日（星期五）起上市交易并同步引入境外交易者参与交易。上市当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。6月18日（星期五）当晚，棕榈油期权开展夜盘交易。棕榈油期权交易时间与标的期货一致。

　　二、上市交易合约

　　首批上市的棕榈油期权合约对应标的期货合约为P2109、P2110、P2111、P2112、P2201、P2202、P2203、P2204、P2205和P2206，共10个期权合约系列。

　　三、挂牌基准价

　　根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂牌基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率，波动率取标的期货合约90天历史波动率。新上市棕榈油期权合约的挂牌基准价于上市前一个交易日发布。

　　四、交易指令

　　棕榈油期权上市初期仅提供限价指令和限价止损（盈）指令。棕榈油期权交易指令每次最大下单数量为1,000手（与标的期货交易指令每次最大下单数量相同）。

　　五、行权与履约

　　在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:15，客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。

　　在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:15，客户可以提交“取消期权自动行权申请”。

　　六、持仓限额

　　棕榈油期权与棕榈油期货分开限仓。所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不超过10,000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

　　七、外汇资金作为保证金有关事项

　　境外交易者可以用人民币、标准仓单、国债和外汇资金作为保证金。

　　目前可以作为保证金的外汇币种为美元，折扣比率为0.95。每日闭市前，大商所以前一交易日中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价为基准价计算其市值；当日结算时，以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价为基准价调整其市值和折后金额。

　　八、相关费用

　　棕榈油期权公司交易手续费为2元/手；棕榈油期权行权（履约）公司手续费为4元/手。

　　九、合约询价

棕榈油期权交易实行做市商制度。询价请求应当指明期权合约代码，对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价上限为500次。

十、开通交易权限

截止2021年6月17日收盘前，已在我司开立大连商品交易所交易编码，同时拥有棕榈油期货交易权限和大连商品交易所期权权限的投资者，公司将统一为其开通棕榈油期权交易权限。如需关闭该权限的投资者，请致电公司客服电话400-771-8181进行详询。

　　特此通知。

中天期货有限责任公司

2021年6月15日